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Una bella curva non prova niente.
L'Analisi smonta un backtest — sette viste, dai rendimenti mensili alla sensibilità alla data di inizio — per mostrare se il risultato regge all'esame, o se è stato solo fortunato.
Sette viste, un verdetto. Crescita, posizioni, metriche, mesi, allocazioni, componenti, date di inizio — ogni angolazione della stessa esecuzione, un clic alla volta.
I mesi negativi restano visibili. Il 2022 si legge in rosso, cella per cella — una strategia che avresti vissuto davvero, non una curva levigata.
La fortuna ha il suo processo. La Sensibilità alla data di inizio ripropone la domanda da ogni mese di partenza — ha la sua sezione qui sotto.
L'interrogatorio
Fai al risultato tre domande scomode.
Ogni curva può sembrare buona dall'angolazione giusta. Queste sono le viste che colgono un risultato in fallo — o provano che non mente.
Guardalo su una strategia della Libreria →Storico operazioni
| Symbol | Name | Gross | Net | Total P&L |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Spdr S&P 500 Etf Trust | $128,313 | $127,173 | $146,293 |
| IWM | Ishares Russell 2000 Etf | $117,162 | $115,616 | $130,088 |
| GLD | Spdr Gold Trust | $124,704 | $123,283 | $123,283 |
| IEF | Ishares 7-10 Year Treasury Bond Etf | −$3,928 | −$4,950 | $23,164 |
| TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf | −$15,811 | −$17,128 | $17,490 |
Metriche per componente
| Model | CAGR | Max DD |
|---|---|---|
| Large-cap equities | +11.2% | −48.1% |
| Small-cap value | +9.7% | −53.6% |
| Long-term bonds | +4.4% | −41.8% |
| Gold | +7.9% | −42.9% |
Riepilogo
| Metric | Strategy | Benchmark |
|---|---|---|
| CAGR | +8.1% | +10.9% |
| Volatility | 9.2% | 18.7% |
| Sharpe ratio | 0.69 | 0.49 |
| Max drawdown | −23.0% | −55.2% |
Il test della fortuna
Un mese diverso avrebbe cambiato tutto?
La Sensibilità alla data di inizio rilancia la domanda da ogni possibile mese di partenza — su finestre di 1, 3, 5, 7 e 10 anni — e mostra l'intero ventaglio: migliore, peggiore e tipico.
CAGR per mese di inizio
Il ventaglio è il verdetto. Un range stretto tra i mesi di partenza parla di metodo; uno largo, di fortuna. Qui è di 8,9 punti — decidi tu se basta.
Il minimo conta più di tutto. Il CAGR peggiore è il mese in cui meno avresti voluto partire — se non l'avresti retto, la media non conta.
Nessun concorrente te lo mostra. Un backtest è una carta pescata dal mazzo. Questa vista è tutto il mazzo, scoperto.
Il kit completo
Sette viste. Sette risposte.
Ogni strategia le porta tutte, calcolate a ogni esecuzione — nessun piano premium per la verità.
Crescita del capitale
Come è cresciuto il denaro — e quanto hanno preso costi, imposte e interessi lungo il percorso?
Storico posizioni
Ogni posizione, dall'apertura alla chiusura — da dove viene davvero il risultato.
Metriche di performance
La pagella completa, sempre accanto a quella del benchmark.
Rendimenti mensili
I mesi buoni e quelli cattivi, cella per cella — niente di levigato.
Storico allocazioni
Dove stava il denaro, mese per mese — liquidità inclusa.
Analitica componenti
Ogni modello valutato a sé — niente nascondigli dentro il mix.
Sensibilità alla data di inizio In evidenza sopra ↑
Un mese di partenza diverso avrebbe cambiato la storia? Il test della fortuna — la vista che nessun concorrente ti dà.
La fortuna finisce. L'evidenza no.
Ogni strategia della Libreria porta con sé questa analisi, aperta — senza account.
Fincanva non fornisce consulenza finanziaria. I backtest mostrano cosa sarebbe successo — non cosa succederà.