Leggere la heatmap dei rendimenti mensili

↗Vedi in Fincanva — l'Analisi di una strategia, in Rendimenti mensili

Passaggi

1. Apri Rendimenti mensili. Apri la strategia, vai in Analisi e seleziona Rendimenti mensili. La griglia, intitolata Rendimenti mensili, si popola quando la strategia ha un backtest completato; le quattro cifre sopra di essa — Mese medio, Mese migliore, Mese peggiore e Mesi positivi — riguardano l'intero periodo.
2. Leggi un anno in orizzontale, o un mese in verticale. Ogni riga è un Anno e ogni cella il rendimento di quel mese, scritto nella cella e sfumato di verde o di rosso secondo la sua ampiezza; l'anno più recente è in cima. Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare gli anni secondo quella colonna: cosa significano le sfumature è spiegato in matrice dei mesi.
3. Seleziona un anno. Fai clic sulla sua riga o sull'anno stesso: i tre pannelli sopra la griglia — Equity, Drawdown e Rendimenti mensili — mostrano solo quell'anno. All'apertura della pagina è selezionato l'anno più recente.
4. Confronta con il benchmark. Attiva vs. Benchmark per trasformare le celle dei mesi e il Totale nel tuo rendimento meno quello del benchmark, in punti percentuali (rendimento in eccesso); DD e NP/DD restano quelli della strategia.
5. Decidi cosa includono le cifre. Attiva o disattiva Costi e interessi, Imposte o Reinvesti i profitti in Ipotesi di simulazione.

Fatto. Leggi quando è arrivato il risultato — quali mesi hanno sostenuto un anno e quali gli hanno tolto qualcosa — e, se vuoi, a confronto con il benchmark.

Cosa significano le colonne Totale, DD e NP/DD?

Tre colonne sulla destra riassumono ogni anno.

• Totale è il rendimento totale dell'anno.
• DD è il drawdown massimo di quell'anno.
• NP/DD è il profitto netto diviso per il drawdown massimo. È un rapporto pubblico e comune, lo stesso valore che la tabella delle metriche chiama rapporto rendimento/drawdown. Vedi rapporto rendimento/drawdown.

Come cambiano i numeri i toggle Costi e interessi, Imposte e Reinvesti i profitti?

Tre toggle sotto Ipotesi di simulazione — Costi e interessi, Imposte e Reinvesti i profitti — decidono cosa includono i valori. Per impostazione predefinita Costi e interessi è disattivo, Imposte è disattivo e Reinvesti i profitti è attivo. Attivare o disattivare uno di essi passa l'intera pagina a una versione che Fincanva ha pre-calcolato quando il backtest è stato eseguito; la pagina legge il set di risultati corrispondente invece di ricalcolare sul momento, quindi il cambiamento è immediato. La vista dello stato attuale delle posizioni live ignora questi toggle: mostra sempre valori reinvestiti con costi e tasse disattivati.

Perché la heatmap è vuota?

La griglia richiede un backtest completato con risultati mensili, e senza dice «Nessun dato mensile per questo backtest.» Esegui prima la strategia: una strategia mai simulata non ha una serie mensile da rappresentare.