Screener allegato

Le posizioni si riempiono dal risultato degli screener di qualifica, nel suo ordine, deciso in due passi.

1. Il tetto. Quando passano più titoli di sei volte "Posizioni massime", il motore tiene solo i più scambiati — il volume scambiato medio più alto — ordinati dal più scambiato in giù. Il tetto vale per l'unione di tutti gli screener di qualifica, non per ciascuno.
2. La tua riga di ordinamento. Una riga Massimo / Minimo — "è tra i 10 più alti", per esempio — tiene i primi N titoli del proprio ordine: è il modo in cui decidi quali titoli preferire. Senza, l'ordine è quello del tetto per volume scambiato oppure — sotto il tetto — un ordine interno dell'indice, che non è un merito.

Una riga di ordinamento decide quindi solo quando la sua ultima riga tiene non più di sei volte Posizioni massime. Due avvisi da valutare sulla card Selezione asset dicono dove ti trovi: «Nessuna regola decide quali titoli entrano», quando uno screener di qualifica non ha una riga di ordinamento, e «Il motore non tiene i primi della tua classifica», quando l'ultima riga tiene più del tetto. Con un metodo di Risk-On Ranking-based le posizioni seguono la classifica propria di quel metodo, e i due avvisi tacciono.

Con due o più screener di qualifica un titolo entra passandone uno qualsiasi, e la nota grigia «Basta passare uno degli screener per entrare» lo dice: «Un titolo entra se passa almeno uno degli screener, non tutti; per chiedere entrambe le condizioni, mettile nello stesso screener.»

Il paniere di una strategia contiene dieci ticker, e quel paniere è l'ambito di lavoro:

AAPL · MSFT · NVDA · TSLA · JNJ · PFE · KO · WMT · XOM · GE

Nel gruppo di qualifica ci sono due screener, in quello di esclusione uno. Supponiamo che a questo ribilanciamento corrispondano:

L'unione di qualifica $Q_1 \cup Q_2$ vale nove ticker: tutti tranne GE, che non ha corrisposto a nessuno dei due e quindi non è mai candidata. Sottraendo $R_1$ escono TSLA (candidata via $Q_2$) e XOM (candidata via $Q_1$), e ne restano sette:

AAPL · MSFT · NVDA · JNJ · PFE · KO · WMT

Quei sette sono ciò che la strategia può detenere a questo ribilanciamento. Sopra vale il limite di Posizioni massime: con il limite a 5, la strategia ne detiene cinque dei sette. Al ribilanciamento successivo i tre screener vengono rivalutati e i sette possono essere sette diversi.

In due casi, e ciascuno solleva un avviso strategia da valutare. Lo stesso screener in entrambi i gruppi: un titolo che li passa entrambi viene venduto e ricomprato nello stesso ribilanciamento, quindi vince l'ingresso, a meno che un ritardo reinvestimento di almeno 1 mese non lo tenga fuori. Un gruppo di esclusione su un paniere senza screener di qualifica: il motore vende ciò che vi corrisponde e ricompra lo stesso strumento nello stesso ribilanciamento, perché i candidati sono sempre il paniere e lì nessuna attesa vale — quindi il gruppo non cambia nulla, e l'avviso dice «Lo screener di uscita non cambia nulla».

Visibili e segnati, mai nascosti. Nella card Selezione asset, Screen e Compose — due delle modalità di selezione asset — restano al loro posto, ciascuno con le tacche del piano dopo il nome — passandoci sopra si legge «Disponibile da Starter» — e sceglierne uno lo apre come anteprima spenta: la superficie con lo screener di partenza già compilato, dove niente si può modificare o salvare. Premere le tacche, o il tasto che stai già guardando in anteprima, apre il dialogo del piano — «Le strategie con screener partono da Starter» — e scegliere Basket riporta ciò che la strategia contiene. I Filtri del Basket sono nascosti su Free, a meno che la strategia non contenga già uno screener.

Una strategia che ne contiene uno comunque — creata su un piano a pagamento, o copiata — resta intatta, ma il suo backtest viene rifiutato prima che tu lo prema; vedi conformità al piano.