Risolvi gli avvisi di Selezione asset

Bloccante · La strategia non ha strumenti — "Non c'è niente da cui la strategia possa scegliere: nessuno strumento e nessuno screener di ingresso. Aggiungi degli strumenti o uno screener di ingresso: finché mancano, il backtest non può partire." Senza candidati in nessuna data non investirebbe mai. Quando il tipo di strategia richiede già strumenti o uno screener, il rifiuto dell'esecuzione nomina invece quel requisito.

Da valutare · Alcuni strumenti restano fuori — "Hai scelto più strumenti di quanti ne consenta Posizioni massime: il motore tiene i primi e le posizioni aperte restano al loro posto, quindi sono sempre gli stessi, scelti in un ordine interno, non alfabetico. Gli altri entrano solo quando se ne libera una. Alza Posizioni massime o togli degli strumenti." Conta il valore di Posizioni massime anche se è spento. Nessuno screener di ingresso, e un metodo di Risk-On diverso da Ranking-based; gli altri si comprano solo quando un'uscita libera un posto. Non può presentarsi dove Fincanva imposta Posizioni massime sul numero di strumenti scelti.

Da valutare · Nessuna regola decide quali titoli entrano — "Se passano più titoli di 10, il motore prende i più scambiati (quando sono più di 60) oppure i primi in un ordine interno, non i migliori: aggiungi una riga «I più alti per…» per decidere tu." Uno screener di ingresso — uno qualsiasi, se sono più d'uno — non ha una riga Massimo / Minimo; i numeri sono Posizioni massime e sei volte tanto. Aggiungi una riga di ordinamento.

Da valutare · Il motore non tiene i primi della tua classifica — "L'ultima riga di ordinamento tiene 100 titoli, più di 60: il motore li taglia ai più scambiati e riempie le posizioni con i più liquidi invece che con i primi della tua classifica. Porta la riga a 60 titoli o meno." L'ultima riga Massimo / Minimo tiene più di sei volte Posizioni massime.

Entrambi tacciono quando Posizioni massime non ha un numero sopra 0, con un metodo di Risk-On Ranking-based, e quando lo screener lavora su strumenti scelti che possono essere tutti detenuti — il primo con non più di Posizioni massime, il secondo con non più di sei volte tanto. Come si taglia il risultato: screener allegato.

Da valutare · Uno strumento esce appena entra — "Lo stesso screener è sia di ingresso sia di uscita: un titolo che li supera entrambi viene venduto e ricomprato nello stesso ribilanciamento, a meno che non valga un'attesa di almeno 1 mese, e vince l'ingresso. Tienilo in una sola delle due liste." Lo stesso screener di origine sta in entrambe; due volte come ingresso non fa scattare nulla.

Da valutare · Lo screener di uscita non cambia nulla — "Il motore vende e ricompra lo stesso strumento nello stesso ribilanciamento, perché è nella tua lista e qui non c'è attesa: togli lo screener di uscita, oppure passa a Compose con uno screener di ingresso e un'attesa di almeno 2 mesi." Strumenti scelti e uno screener di uscita, nessuno di ingresso: i candidati sono sempre la tua lista e non vale alcuna attesa. Il numero è il doppio dell'intervallo di ribilanciamento; la correzione è Compose con un ritardo di reinvestimento.

• «Lo screener sceglie tra i tuoi 5 strumenti» — «A ogni ribilanciamento entrano solo quelli che lo superano» («il tuo unico strumento» — «A ogni ribilanciamento entra solo se lo supera»): strumenti scelti con uno screener di ingresso, che filtra la tua lista invece del suo universo.
• «Basta passare uno degli screener per entrare» — con due o più screener di ingresso; il testo è in screener allegato.
• «2 strumenti esistono solo da dopo l'inizio del backtest» — «Il motore non può sceglierli prima del primo ribilanciamento dalla data di inizio di ciascuno, indicata accanto allo strumento.» («Uno strumento esiste solo da dopo l'inizio del backtest» — «Il motore non può sceglierlo prima del primo ribilanciamento dalla sua data di inizio, indicata accanto allo strumento.»): strumenti scelti, nessuno screener di ingresso e uno i cui dati iniziano dopo il primo ribilanciamento — il primo venerdì di gennaio dell'anno di inizio. Quella data è un limite inferiore: un metodo che legge una finestra di prezzi passati non dà comunque peso a uno storico più corto, e posizioni già piene non lasciano posto. Ognuno mostra dal {date} nella lista, con o senza screener; un anno di inizio più tardo toglie nota e date.