Scegli gli strumenti di una strategia

Nessun badge del conteggio: quando non hai scelto nulla, è l'elenco degli strumenti a dire da cosa la strategia può scegliere, e la risposta dipende dalla presenza di uno screener di ingresso.

• Nessuno screener di ingresso — l'elenco riporta Nessuno strumento e, dove sotto ci sono i filtri, "Senza strumenti né screener di ingresso il motore non compra nulla: cercane qui sopra, oppure aggiungi uno screener di ingresso." La strategia non ha candidati in nessuna data, quindi non investirebbe mai; il suo backtest viene rifiutato dall'avviso strategia bloccante "La strategia non ha strumenti", oppure dal numero di strumenti che il suo tipo di strategia richiede.
• Uno screener di ingresso — l'elenco riporta Tutti gli strumenti: lo screener cerca in tutto il proprio universo a ogni ribilanciamento, e le posizioni si riempiono con ciò che lo supera — vedi screener allegato.

Delistato segna uno strumento che non è più quotato su una borsa attiva — una società acquisita, tornata privata o fallita — la cui storia resta nel catalogo. Non negoziabile segna uno strumento presente nei dati di riferimento per copertura, che non puoi tenere come posizione reale. Entrambi sono informativi: dicono perché lo strumento si comporta diversamente da uno quotato oggi.

Gli strumenti delistati restano utilizzabili invece di essere rimossi, e questo tiene un backtest libero dal survivorship bias: può detenere nomi che si sono poi delistati, non solo i sopravvissuti. Lo stesso catalogo, che copre diverse classi di asset, sta dietro a ogni strategia, comunque ne scegli gli strumenti — cosa contiene e come si mantiene aggiornato: su cosa girano i tuoi backtest.

Nulla si perde finché non salvi. Ciò che la nuova vista non può usare esce dalla strategia al momento del cambio, e torna se rientri prima di salvare; salvare, annullare le modifiche o aprire un'altra strategia chiude tutto questo, e ciò che è ancora messo da parte non viene salvato. Fino ad allora avvisi, note e card descrivono esattamente ciò che il salvataggio invierà.

• Verso Screen mette da parte gli strumenti scelti, con un'allocazione costruita su di essi — Fixed weights, che non può funzionare su un universo scelto solo da uno screener, e un riferimento Mimicking o Beta neutral che era uno di loro; ciascuno viene sostituito dal metodo con cui parte una nuova strategia Screen. Le Posizioni massime in Screen sono il valore che hai dato l'ultima volta in Screen o in Compose, mai il conteggio del paniere — quello predefinito se sei rimasto solo in Basket.
• Verso Basket mette da parte uno screener che il Basket non può mostrare: uno senza righe di filtro, e ogni screener oltre quello che mostra la sua striscia dei Filtri.
• Uscendo da Compose, le impostazioni che Basket e Screen non possono mostrare vengono conservate per quando torni — vedi Cosa succede agli screener in più se esco da Compose?

Cambiare il tipo di strategia mette da parte le impostazioni allo stesso modo, e la sua finestra conta ciò che il salvataggio non porterà.

Quello che mostra. Arrivare in Screen — passandoci, cambiando il tipo in Screener o creando una strategia Screener — dà alla strategia lo screener che la card mostra: l'universo predefinito, ancora senza filtri tuoi, così ciò che vedi è ciò che viene eseguito. Se esci da Screen prima di modificarlo, se ne va con te: la strategia contiene esattamente ciò che conteneva prima. Appena lo modifichi — un filtro, l'universo, uno screener dalla tua libreria — è tuo e resta.

Rimuovere uno screener allegato in Screen rimette quello predefinito. Una strategia Screener salvata senza screener si apre con quello predefinito come modifica non salvata: compare Salva, e finché non salvi il backtest viene valutato sulla strategia così come è salvata. Con un piano che non include screener nelle strategie, non viene aggiunto nulla.