Un confronto con un aggregato testa la metrica di uno strumento contro un dato di popolazione anziché contro un numero fisso: è la relazione vs Aggregato di un filtro dello screener. Scegli un Ambito (Mercato o Settore) e un Aggregato (Indice, Media, Mediana, 75° percentile o 25° percentile), e il filtro tiene gli strumenti dal lato che scegli rispetto a quel dato. Ti permette di filtrare in relazione ai pari invece che contro una soglia assoluta. Non va confuso con la categoria di filtri Mercato & Settore: quei filtri leggono un dato di mercato o di settore al posto di quello dello strumento, mentre un confronto con un aggregato legge la metrica dello strumento e prende un dato di mercato o di settore solo come soglia (vedi tassonomia dei filtri).
Come si costruisce un confronto con un aggregato
Imposti due cose. L'Ambito indica il gruppo da cui si ricava il dato — Mercato o Settore. L'Aggregato indica come quel gruppo viene riassunto in un solo numero:
- Indice — il dato a livello di indice per l'ambito scelto.
- Media — la media aritmetica del gruppo.
- Mediana — il valore centrale del gruppo.
- 75° percentile — il valore a tre quarti della distribuzione del gruppo.
- 25° percentile — il valore a un quarto della distribuzione del gruppo.
Il filtro tiene poi gli strumenti sopra o sotto quel dato, secondo la direzione che imposti. Poiché il riferimento è una statistica di popolazione, la soglia di passaggio si muove con il gruppo man mano che i dati si aggiornano, a differenza di un valore fisso che resta fermo.
Come si comporta in Fincanva
- Gli ambiti disponibili oggi sono Mercato e Settore; nessun altro ambito è offerto su alcun filtro.
- L'aggregato è uno tra Indice, Media, Mediana, 75° percentile e 25° percentile.
- Il confronto è relativo: la soglia è ricalcolata dalla popolazione anziché digitata come numero.
Esempio pratico
Uno screener sulle azioni tecnologiche aggiunge un filtro Prezzo/Utili in modalità vs Aggregato, imposta Ambito = Settore e Aggregato = Mediana, e tiene gli strumenti sotto quel dato. Il filtro fa ora passare solo i titoli tecnologici il cui P/E sta sotto il P/E mediano del settore — uno screening relativo ai pari che si sposta al muoversi delle valutazioni, cosa che un fisso P/E < 15 non farebbe.
Dove si usa questo termine
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