La tassonomia dei filtri è il modo in cui Fincanva organizza i filtri utilizzabili da uno screener: 118 filtri in tre categorie — Fondamentale (84), Tecnico (20) e Mercato & Settore (14) — divise in 20 sottocategorie. La categoria dice che tipo di dato legge un filtro; la sottocategoria dice quale parte di quel dato. Ogni filtro si raggiunge lungo questo percorso, quindi la tassonomia è lo strumento con cui trovi la metrica che ti serve invece di scorrere un unico elenco lunghissimo.
Detto anche: categorie di filtri, famiglie di filtri, catalogo dei filtri
Che cosa legge ciascuna delle tre categorie?
Ogni categoria legge un soggetto diverso, e questo cambia ciò che il filtro può dirti su uno strumento.
| Categoria | Filtri | Che cosa legge | Filtro di esempio |
|---|---|---|---|
| Fondamentale | 84 | I bilanci pubblicati dalla società e gli indici che ne derivano. | ROE |
| Tecnico | 20 | La storia di prezzo e volume dello strumento stesso. | RSI |
| Mercato & Settore | 14 | L'indice di mercato, o il settore dello strumento, anziché lo strumento. | Mkt Median PE |
I filtri Mercato & Settore si comportano diversamente dagli altri due perché la loro lettura non appartiene allo strumento. Un filtro di mercato (il nome inizia con Mkt) verifica un unico dato per l'intero mercato, quindi funziona da interruttore di regime: o la condizione è vera e restano tutti gli strumenti ancora in gioco, o è falsa e lo screener non restituisce nulla. Un filtro di settore (Sec) verifica la condizione una volta per settore e tiene gli strumenti appartenenti ai settori che l'hanno superata.
Quali sono le 20 sottocategorie?
La sottocategoria è la seconda colonna del pannello Aggiungi filtro e restringe una categoria a una singola area di misurazione. I nomi delle sottocategorie restano in inglese anche nell'app italiana.
| Categoria | Sottocategorie (filtri ciascuna) |
|---|---|
| Fondamentale | Profile (3), Income Statement (23), Balance Sheet (16), Cash Flow Statement (12), Operating Margin (3), Profitability (4), Liquidity (2), Solvency (3), Valuation Ratios (9), Dividends (9) |
| Tecnico | Momentum (5), Volatility (2), Relations (4), Risk-Reward (3), Indicators (4), Market Liquidity (2) |
| Mercato & Settore | Market Technical (5), Market Fundamental (2), Sector Technical (6), Sector Fundamental (1) |
Dieci sottocategorie sotto Fondamentale, sei sotto Tecnico, quattro sotto Mercato & Settore: venti in tutto.
Come si comporta in Fincanva
- Il pannello Aggiungi filtro elenca Universo accanto alle tre categorie nella prima colonna. Universo non è una categoria di filtri: limita quali strumenti lo screener prende in considerazione, prima che agisca qualunque filtro su metriche. Vedi universo; i suoi singoli campi sono i filtri di universo.
- I nomi delle categorie sono tradotti dall'app; i nomi delle sottocategorie compaiono in inglese in ogni lingua, perché arrivano direttamente dal catalogo dei filtri.
- Ogni filtro porta con sé la propria descrizione nel pannello: il catalogo è la fonte di verità su che cosa misura un singolo filtro, e questa pagina non ripete quelle descrizioni.
- Quali filtri può usare uno screener dipende dal suo tipo di asset: alcuni filtri valgono solo per le azioni, altri per azioni, ETP e crypto insieme.
- I dati di mercato e di settore sono disponibili anche come termine di confronto su molti filtri a livello di strumento: è un meccanismo diverso dalla categoria Mercato & Settore, trattato in confronti aggregati.
Esempio pratico: un filtro per ogni categoria
Tre condizioni, una per categoria, sullo stesso screener.
- Fondamentale → Profitability → ROE. Legge la redditività del capitale proprio di ciascuna società dai suoi bilanci.
ROE > 15%tiene le società che rendono più del 15% sul capitale proprio. - Tecnico → Indicators → RSI. Legge la storia di prezzo dello strumento. Non dice nulla sui conti della società: due strumenti con bilanci identici possono trovarsi ai due estremi opposti della scala RSI.
- Mercato & Settore → Market Fundamental → Mkt Median PE. Legge il rapporto prezzo/utili mediano del mercato, non quello dello strumento. Imposta una condizione su di esso e l'intero screen dipende dal livello di valutazione del mercato: nelle date in cui la condizione è falsa lo screener non ha alcuna corrispondenza, per quanto convenienti appaiano le singole società.
Lette insieme, le tre rispondono a tre domande diverse: quanto è redditizia la società, dove si colloca il suo prezzo nel proprio intervallo recente e che cosa sta facendo il mercato nel complesso.
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