Esecuzione e cache degli screener

Detto anche: eseguire uno screen, lanciare uno screener

Quali stati attraversa l'esecuzione di uno screener?

Un'esecuzione delle corrispondenze è breve e ha tre esiti visibili: mentre è in corso l'area dei risultati riporta Aggiornamento corrispondenze…; in caso di successo le corrispondenze la sostituiscono; in caso di errore compare Impossibile eseguire lo screen. con il motivo. Un'esecuzione che non trova nulla non è un errore: mostra Nessuno strumento corrisponde ai tuoi filtri, che indica filtri troppo stretti o in contraddizione tra loro.

Il backtest di uno screener è un lavoro più lungo e riporta di più. Prima di essere mai stato eseguito la banda non riporta alcuno stato e il pannello mostra l'anteprima del mai eseguito. Durante l'esecuzione l'azione riporta Backtesting {percent}% e il pannello mostra Calcolo della performance su sei orizzonti con quella percentuale — quella indicazione copre tutta l'attesa, dal momento in cui avvii il backtest fino alla comparsa dei risultati. In caso di errore lo stato riporta Non riuscito e l'azione diventa Riprova backtest; mentre i dati di mercato vengono caricati la banda riporta Aggiornamento dati… invece di calcolare. Modificare un filtro dopo non invalida il risultato a schermo: il banner riporta Non aggiornato — i filtri sono cambiati dall'ultimo backtest. Mostrata l'esecuzione precedente. finché non riesegui.

Perché ottengo sempre le stesse corrispondenze — e perché rieseguire un backtest è istantaneo?

Per due motivi diversi. Le corrispondenze vengono calcolate a ogni esecuzione: ottieni la stessa lista perché gli stessi filtri sugli stessi dati della giornata producono lo stesso risultato, e cambia nel momento in cui cambia uno dei due lati. Un backtest di screener che hai già eseguito torna invece senza essere ricalcolato, ed è per questo che rieseguirlo una seconda volta nello stesso pomeriggio è immediato.

A chiudere entrambi i casi è lo stesso evento. Quando l'aggiornamento quotidiano dei dati di mercato fa avanzare la frontiera, un'esecuzione delle corrispondenze inizia a produrre numeri diversi e il primo backtest della nuova giornata viene ricalcolato per intero: le sue cifre possono differire un po' da quelle di ieri anche se non hai cambiato nulla. Nessun risultato è mai a cavallo di un aggiornamento.

Come si comporta in Fincanva

• Uno screener viene sempre eseguito sull'ultima chiusura di mercato caricata; non esiste un'opzione per eseguirlo a una data diversa.
• Una corrispondenza è uno strumento, non una sigla: viene elencata sotto il ticker e il nome attuali, ma la sua identità è l'identificativo permanente dello strumento, quindi una società che cambia ticker non diventa una corrispondenza diversa.
• Mentre i dati di mercato vengono caricati, uno screener riporta lo stato di aggiornamento invece di calcolare: non restituisce mai una risposta parziale o superata come se fosse attuale.
• Il backtest di uno screener riesegue lo screener a ogni data di screening mensile dal 2000 fino alla frontiera: è per questo che dura abbastanza da mostrare l'avanzamento, mentre un'esecuzione delle corrispondenze no.
• Un risultato appartiene allo screener che lo ha prodotto, non all'account che lo ha richiesto — lo stesso principio del calcolo condiviso per le strategie.

Esempio pratico

Apri uno screener con quattro filtri e lo esegui: l'area dei risultati mostra Aggiornamento corrispondenze… per un istante, poi elenca 47 corrispondenze. Allarghi un filtro ed esegui di nuovo — ora è un altro screener, quindi un'altra risposta: 88 corrispondenze. Rimetti il filtro com'era ed esegui ancora: di nuovo 47, ricalcolate da zero ma identiche, perché filtri e dati della giornata sono gli stessi della prima volta.

Ora il backtest. Premi Esegui backtest, lo guardi passare per Backtesting 62% e al termine compaiono i rendimenti per orizzonte. Lasci la pagina, torni venti minuti dopo e premi di nuovo Esegui backtest: la vista non ha conservato il risultato di prima, ma la risposta torna subito invece di essere ricalcolata, servita dal risultato già ottenuto. La mattina dopo, quando l'aggiornamento notturno ha fatto avanzare la frontiera di un giorno di borsa, lo stesso backtest viene ricalcolato da capo, e i suoi rendimenti per orizzonte si spostano un po' con il giorno di dati in più.