Freschezza dei dati e frontiera

Detto anche: frontiera dei dati, "dati aggiornati al"

Perché il mio backtest finisce ieri e non oggi?

Perché la chiusura di oggi non esiste ancora. Un'esecuzione termina alla frontiera — l'ultimo giorno di borsa i cui dati sono effettivamente arrivati — quindi un backtest avviato mercoledì mattina finisce alla chiusura di martedì, e uno avviato di lunedì finisce a quella di venerdì. Nulla dell'esecuzione viene tagliato: la simulazione copre tutto dal tuo anno di inizio fino alla frontiera, e ogni cifra della pagina dei risultati termina in quella stessa data, comprese le finestre da inizio mese e da inizio anno. I prezzi intraday non fanno parte del modello: il passo più piccolo con cui Fincanva lavora è un giorno di borsa.

Perché i miei numeri cambiano se non ho toccato nulla?

Perché la frontiera si è spostata. Quando vengono caricati nuovi dati di mercato la frontiera avanza di un giorno di borsa e ogni risultato calcolato sulla frontiera precedente non è più attuale: la stessa strategia, senza alcuna modifica, viene ricalcolata e torna con un giorno di storia in più e cifre leggermente diverse. È per questo che una strategia può risultare Aggiornata la sera e, senza che tu tocchi nulla, Non aggiornata o In corso la mattina dopo, prima di tornare a posto (vedi stato dell'esecuzione). È una cosa distinta dalla conformità al piano: "aggiornata" riguarda i dati, "conforme" riguarda ciò che il tuo account è autorizzato a eseguire.

Come si comporta in Fincanva

• Ogni backtest e ogni esecuzione di uno screener usa la frontiera come data finale: la data dell'orologio non viene mai usata.
• La frontiera è il bordo superiore della finestra di copertura di ogni strumento; il bordo inferiore è dove inizia la storia di quello strumento.
• I dati di mercato si aggiornano ogni giorno; durante un aggiornamento il motore di simulazione segnala "Aggiornamento dati in corso" e i risultati già calcolati restano visibili.
• Una frontiera che si è spostata invalida i risultati calcolati sulla precedente, ed è ciò che il pre-caricamento giornaliero ricalcola per le strategie che segui in Live.
• Poiché un risultato appartiene a una configurazione e a una data dei dati (vedi calcolo condiviso), nessun risultato mescola due frontiere diverse: un'esecuzione sta interamente da un lato o dall'altro di un aggiornamento.
• Uno scostamento di questo tipo da un giorno all'altro è comportamento previsto, non un difetto: un giorno di borsa in più cambia ogni metrica che termina alla frontiera.

Esempio pratico

Martedì sera una strategia è Aggiornata, con un rendimento totale calcolato fino alla chiusura di lunedì e un tempo di calcolo di quella esecuzione. Durante la notte vengono caricati i dati di martedì e la frontiera avanza da lunedì a martedì. Mercoledì mattina apri la stessa strategia senza modificare niente: il risultato salvato era calcolato fino a lunedì, la frontiera attuale è martedì, quindi il risultato non è più attuale — lo stato mostra brevemente In corso e torna ad Aggiornata con un giorno di borsa in più. Il rendimento totale si è spostato un po', e così ogni metrica che finisce alla frontiera. Riaprila mercoledì pomeriggio e non cambia nulla: la frontiera è ancora martedì, perché la chiusura di mercoledì non è stata pubblicata.