Anno di inizio simulazione

Chiamato anche: Anno di inizio

Qual è un anno adeguato?

Non esiste un anno di inizio "giusto" in assoluto: dipende dalla storia che vuoi far raccontare al backtest. Un inizio più remoto include più condizioni di mercato, comprese cadute brusche come quella del 2008, così le metriche riflettono come la strategia le avrebbe attraversate; un inizio più recente si concentra sui regimi degli ultimi anni ma nasconde gli stress precedenti. Un anno di inizio funziona solo se gli strumenti della strategia hanno dati di prezzo così indietro nel tempo.

Come si comporta in Fincanva

• L'anno di inizio predefinito è il 2000.
• L'elenco va dall'anno corrente fino al 1792, quindi puoi partire anche prima del 2000, non solo dopo. Il vincolo vero non è l'elenco ma lo storico dei prezzi: un anno di inizio produce risultati solo per gli anni in cui i tuoi strumenti hanno davvero dati, e quasi ogni strumento comincia molto dopo il 1792.
• Scegliere un anno di inizio successivo accorcia il backtest e toglie la storia precedente da ogni metrica.
• Cambiare l'anno di inizio è una modifica delle impostazioni, quindi il backtest viene ricalcolato alla prossima esecuzione.

Esempio pratico

Una strategia viene sottoposta a backtest due volte, senza altre modifiche. Partendo dal 2008 l'apertura della simulazione cade proprio in corrispondenza di una forte caduta di mercato, così la curva del capitale iniziale scende prima di recuperare e i valori di drawdown e rendimento portano il segno di quello shock. Partendo dal 2010 si comincia dopo il peggio di quella caduta, così la stessa strategia mostra una curva iniziale più regolare e metriche di sintesi diverse. Nessuno dei due è "più corretto": rispondono a domande diverse, ed è per questo che esiste la vista sensibilità alla data di inizio.