Filtro

Chiamato anche: regola di screening, criterio di selezione

Di cosa è fatto un filtro?

Di tre parti, più una quarta facoltativa. La metrica è ciò che il filtro legge — Market Cap, P/E, una media mobile. La modalità di confronto è la relazione che applica: vs Valore, Tra, vs Sé stesso ritardato, Massimo / Minimo oppure vs Aggregato (vedi modalità di confronto). Il valore è ciò con cui la metrica viene confrontata: un numero, un intervallo, un ritardo o un rango, a seconda della modalità. Facoltativamente, il pannello Avanzato sposta o scala la lettura con Lag, Periodo e Moltiplicatore (vedi lag, periodo e moltiplicatore). Mentre modifichi, sotto "Stai dicendo" appare la regola riscritta in linguaggio corrente, così puoi rileggerla come una frase prima di applicarla.

Da dove arrivano i filtri?

I filtri arrivano da un catalogo curato da Fincanva, raggruppato per categoria nel pannello Aggiungi un filtro. Oggi quel catalogo contiene 118 filtri — 84 Fondamentale, 20 Tecnico e 14 Mercato & Settore — accanto ai filtri di Universo, che decidono quali strumenti sono ammissibili in partenza (vedi universo). Due categorie sono visibili ma non ancora disponibili: Macro è contrassegnata "In arrivo" e i filtri personalizzati sono "post-V1". Non tutti i filtri supportano tutte le modalità di confronto: l'editor propone solo le relazioni previste dal filtro scelto.

Come funziona in Fincanva

• I filtri si combinano in AND, mai in OR: aggiungerne uno può solo ridurre il numero di corrispondenze o lasciarlo invariato, e rimuoverne o allentarne uno può solo aumentarlo.
• Ogni filtro si applica ai tipi di asset per cui è definito. Cambiare tipo di asset nasconde i filtri di universo che non si applicano più, e tornare indietro li ripristina.
• Gli input Avanzato di un filtro portano l'unità in cui il filtro conta — Mesi Fa, Report Fa, Trimestri, Giorni, Barre o Dev. Std. Tu inserisci il numero; l'unità la fissa il filtro.
• Eliminare un filtro cambia solo lo screener che stai modificando: il filtro resta nel catalogo per tutti gli altri screener.

Esempio pratico

Prendi P/E < 15. La metrica è il P/E, la modalità di confronto è vs Valore, l'operatore è < e il valore è 15 — riletto sotto "Stai dicendo" come "P/E è minore di 15". Uno strumento supera il filtro quando la sua ultima lettura del P/E sta sotto 15. Porta lo stesso filtro su Tra e il valore singolo diventa una coppia minimo–massimo, P/E tra 10 e 20. Portalo su Massimo / Minimo e il valore diventa un rango invece di una soglia, conservando solo i primi o gli ultimi N. La metrica non si è mossa: sono cambiate solo la relazione e ciò che quella relazione ti chiede.