Risolvi gli avvisi di Rischio e Uscite

Bloccante · Manca cosa fare quando scatta il rischio — "Hai attivato una condizione di rischio, ma non hai scelto cosa fare quando scatta. Scegli un'allocazione Risk-Off: finché manca, il backtest non può partire." Una condizione di rischio attiva senza allocazione Risk-Off.

Da valutare · Quando scatta il rischio non cambia nulla — per una di due ragioni:

• "Quando scatta la condizione di rischio la strategia non cambia nulla, perché il Risk-Off è uguale al Risk-On. Modifica l'allocazione Risk-Off, oppure lascia così se è voluto." — i due profili hanno lo stesso metodo e gli stessi parametri; vedi Canonicalizzazione del Risk-Off.
• "Con un solo strumento il metodo non conta e il Risk-Off può cambiare solo la leva; con la stessa leva il motore toglie la regola, quindi imposta una leva diversa (0 = tutto in liquidità)." — un solo strumento scelto, nessuno screener di ingresso, la stessa leva in entrambi e due profili che si riducono a pesi uguali (non Beta neutral, né una Fixed, Markowitz o Ranking-based con un peso zero o negativo); vedi Cosa cambia il Risk-Off su un solo strumento?

Lascialo così se il profilo identico è un segnaposto voluto.

Da valutare · Quando scatta il rischio, la strategia cambia in ritardo — "Quando la regola scatta la strategia cambia solo al ribilanciamento successivo, fino a 3 mesi dopo, e un calo più breve passa senza effetto; attiva «Auto-ribilanciamento» se vuoi che agisca il giorno stesso." Ogni condizione attiva ha Auto-ribilanciamento spento e i ribilanciamenti a cadenza mensile distano più di un mese; il numero è l'intervallo. Anche su una Combinata, con il suo intervallo. Vedi Auto-ribilanciamento al cambio di stato.

Da valutare · La strategia passerebbe di continuo tra Risk-On e Risk-Off — "Con valori tra 30 e 40 la regola passerebbe da Risk-On a Risk-Off a ogni osservazione; separa le soglie, in modo che il Risk-On scatti solo dove il Risk-Off non scatta." Una condizione Serie singola le cui due soglie si sovrappongono; quando puntano nella stessa direzione comincia con "Con valori sopra 30" o "Con valori sotto 30". Anche su una Combinata. Vedi Come funzionano le soglie Risk-Off e Risk-On?

Da valutare · Una volta piena, la strategia non cambia più — "Lo screener di ingresso riempie solo i posti liberi. Senza una regola di uscita, una volta piena la strategia non cambia più strumenti, anche se lo screener ne trova di migliori. Per farla ruotare aggiungi uno screener di uscita, uno stop loss, un take profit o una durata massima." Uno screener di ingresso e niente che faccia uscire una posizione — nessuno stop loss, take profit, durata massima di detenzione o screener di uscita, e nessun Risk-Off diverso dal Risk-On. Tace con un metodo di Risk-On Ranking-based, e senza screener di ingresso: un paniere scelto a mano tenuto per sempre è un buy-and-hold.

Da valutare · Dopo uno stop il titolo può rientrare subito — uno stop loss o un take profit, uno screener di ingresso e il Ritardo reinvestimento spento; testo e correzione: uscite dalle posizioni.

Da valutare · L'attesa dopo uno stop è più corta del previsto — "L'attesa si conta in mesi di calendario e si controlla solo ai ribilanciamenti, quindi con 3 mesi un titolo uscito per stop nel mese dell'ultimo ribilanciamento torna già al successivo: per saltarne sempre almeno uno servono 6 mesi." Stop o obiettivo attivo, cadenza mensile e un ritardo di reinvestimento pari all'intervallo, il più breve che il campo consente. Raddoppia l'attesa.

• «Quando scatta il rischio, la strategia cambia al ribilanciamento» — «Un cambio di regime cambia la strategia al ribilanciamento successivo, il primo venerdì del mese, a meno che tu non attivi «Auto-ribilanciamento».» Ogni condizione attiva ha Auto-ribilanciamento spento e la strategia si ribilancia ogni mese; con un intervallo più lungo è l'avviso qui sopra. Sulla card Rischio propria di una Combinata dice «la Combinata».
• «Con uno strumento il rischio cambia solo quanto investi» — «Il Risk-Off decide quanto investire nello strumento: leva 0 significa liquidità, 0,5 significa metà.» Una condizione attiva su un solo strumento scelto senza screener di ingresso, a meno che «Quando scatta il rischio non cambia nulla» non sia già segnalato.
• «Dopo uno stop il capitale resta in liquidità» — «Stop e obiettivo si controllano ogni giorno; dopo l'uscita il capitale resta in liquidità e al ribilanciamento successivo il motore ricompra lo strumento (con uno screener: se lo passa ancora).» Uno stop loss o un take profit senza screener di ingresso e senza attesa; con uno screener di ingresso diventa l'avviso «Dopo uno stop il titolo può rientrare subito».