Screener allegato

Chiamato anche: screener In e screener Out, screener di ingresso / screener di uscita, Qualifica ed Escludi (le etichette dei due gruppi), Allega a In / Allega a Out

Cosa fanno i due gruppi di screener?

Il gruppo di qualifica decide chi viene considerato, quello di esclusione decide chi viene scartato: l'app enuncia la regola accanto a ciascun gruppo — "Gli strumenti devono corrispondere a uno screener In per essere considerati." e "Gli strumenti che corrispondono a uno screener Out vengono esclusi."

All'interno di un gruppo vale uno qualsiasi, non tutti: l'intestazione riporta "Uno qualsiasi" con il numero di screener presenti, quindi uno strumento che corrisponde a un solo screener di qualifica è candidato anche se non passa gli altri, e uno strumento che corrisponde a un solo screener di esclusione è fuori anche se non passa gli altri. I filtri dentro un singolo screener si combinano comunque con AND — vedi corrispondenze.

I due gruppi convivono solo in Compose; le altre modalità di selezione asset portano un solo screener e nessun gruppo di esclusione.

Come si combinano il gruppo di qualifica e quello di esclusione?

L'insieme dei candidati è l'unione di ciò che corrisponde agli screener di qualifica, meno l'unione di ciò che corrisponde a quelli di esclusione:

dove: $S$ è l'insieme di strumenti che la strategia può detenere a quel ribilanciamento; $Q_i$ è l'insieme degli strumenti dell'ambito di lavoro che corrispondono all'$i$-esimo screener di qualifica; $R_j$ è l'insieme di quelli che corrispondono al $j$-esimo screener di esclusione; $n$ e $m$ sono quanti screener stanno in ciascun gruppo; l'ambito di lavoro è il paniere se contiene strumenti, altrimenti l'intero mercato; e quando $n = 0$ la prima unione è l'intero ambito di lavoro, perché nulla lo sta restringendo.

L'unione (∪) è il motivo per cui "Uno qualsiasi" si comporta così dentro un gruppo, e la differenza insiemistica (∖) è il motivo per cui una sola corrispondenza in esclusione basta a rimuovere uno strumento, per quanti screener di qualifica lo avessero ammesso.

Esempio pratico

Il paniere di una strategia contiene dieci ticker, e quel paniere è l'ambito di lavoro:

AAPL · MSFT · NVDA · TSLA · JNJ · PFE · KO · WMT · XOM · GE

Nel gruppo di qualifica ci sono due screener, in quello di esclusione uno. Supponiamo che a questo ribilanciamento corrispondano:

L'unione di qualifica $Q_1 \cup Q_2$ vale nove ticker: tutti tranne GE, che non ha corrisposto a nessuno dei due e quindi non è mai candidata. Sottraendo $R_1$ escono TSLA (candidata via $Q_2$) e XOM (candidata via $Q_1$), e ne restano sette:

AAPL · MSFT · NVDA · JNJ · PFE · KO · WMT

Quei sette sono ciò che la strategia può detenere a questo ribilanciamento. Sopra vi si applica il limite di Posizioni massime: con il limite a 5, la strategia ne detiene cinque dei sette invece di tutti. Al ribilanciamento successivo i tre screener vengono rivalutati e i sette possono essere sette diversi.

Modificare lo screener salvato cambia le strategie che lo usano già?

No: allegare copia i filtri dello screener nella strategia in quel momento, quindi una modifica successiva allo screener salvato in libreria non raggiunge le strategie che lo hanno già allegato. Ogni allegato è una copia a sé: ne modifichi i filtri da dentro la strategia, e la modifica riguarda solo quella strategia, mai lo screener in libreria né un'altra strategia che aveva allegato lo stesso. È la stessa regola di copia-all'uso che vale per Duplica e Copia nelle Mie.

Fincanva ricorda comunque da quale screener della libreria proviene un allegato, ma solo per una singola azione manuale e a senso unico: Aggiorna screener di origine riporta la copia della strategia sullo screener salvato, sovrascrivendone filtri e universo. Nulla viaggia nella direzione opposta. Quando l'allegato non ha un'origine in libreria — perché inserito vuoto, o perché l'originale è stato eliminato — l'opzione non è disponibile e riporta "Nessuno screener di origine tracciato — usa Salva come nuovo".

Come funziona in Fincanva

• Uno screener allegato è mostrato per nome con il suo conteggio di filtri, e può essere aperto e modificato senza staccarlo.
• Aggiungere un secondo screener a un gruppo allarga quel gruppo, perché un gruppo corrisponde su uno qualsiasi dei suoi screener: non lo restringe come farebbe aggiungere un filtro dentro un singolo screener.
• Uno screener di esclusione senza nessuno screener di qualifica lascia l'ambito di lavoro come insieme dei candidati e si limita a sottrarre da esso; Fincanva segnala il caso come qualcosa da verificare, senza bloccarlo — vedi avvisi strategia.
• Una strategia sul percorso screener ha bisogno di almeno uno screener allegato prima di poter essere salvata ed eseguita: "Aggiungi almeno 1 screener."
• La procedura completa passo per passo è in Allegare uno screener a una strategia.