Il benchmark è una serie di riferimento con cui si confronta una strategia, ed è a sua volta una simulazione completa, non solo una linea tracciata su un grafico. Scegli un benchmark per strategia, da un insieme di preset di benchmark di mercato oppure tra i tuoi portafogli live, e Fincanva lo esegue come un proprio backtest, così il confronto usa lo stesso capitale iniziale e lo stesso periodo. Confrontare una strategia con il suo benchmark mostra se i suoi rendimenti e il suo rischio siano venuti dal mercato nel suo complesso o dalle scelte proprie della strategia.
Chiamato anche: Bench, vs bmk
Come si comporta in Fincanva
- Il benchmark è calcolato come una simulazione a sé e mostra il proprio stato: In calcolo mentre viene eseguito, Pronto al termine, Non riuscito se non riesce a completare.
- Cambiare il benchmark avvia una nuova simulazione del benchmark; il confronto attende finché quel benchmark non arriva a Pronto.
- Il benchmark usa lo stesso capitale iniziale e lo stesso intervallo di date della strategia con cui è confrontato, così ogni differenza riflette le posizioni e non un'impostazione diversa.
Esempio pratico
Confronti una strategia con SPY, un ETP che replica l'S&P 500. Entrambi partono dallo stesso capitale nella stessa data e Fincanva esegue SPY come un proprio backtest, tracciando insieme le due curve del capitale. Dove la linea della tua strategia sta sopra SPY è in vantaggio; dove scende sotto, è in ritardo. Se la tua strategia chiude più in alto ma con cadute più profonde lungo il percorso, il confronto affiancato rende evidente che quel rendimento in più è arrivato con più rischio. Cosa significa ciascun numero del confronto è spiegato nella guida alle metriche.
Il confronto con un benchmark descrive ciò che due simulazioni avrebbero fatto su dati storici, non ciò che faranno, e battere un benchmark non è un motivo per attendersi lo stesso in futuro. Fincanva non fornisce consulenza finanziaria — vedi È una consulenza finanziaria?.
Dove si usa questo termine
Generato · 2 pagineLe pagine che fanno riferimento a questo termine — così una pagina di glossario è un punto di passaggio, non un punto d’arrivo.
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Fincanva non fornisce consulenza finanziaria. I backtest mostrano cosa sarebbe successo — non cosa succederà.
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