Scegliere gli strumenti che una strategia contiene

Come aggiungi strumenti a una strategia

Aggiungi strumenti nella Selezione asset cercandoli e aggiungendoli uno alla volta, oppure aggiungendo una lista salvata che ne porta dentro diversi in un colpo solo. Il campo di ricerca mostra "Cerca strumenti o liste…": digita un ticker o un nome, scegli un risultato e questo entra nella selezione della strategia. Una lista aggiunge tutti i suoi membri insieme e quelli già presenti nella selezione vengono ignorati.

Non sei obbligato a nominare gli strumenti uno per uno. Se non scegli nulla, la strategia pesca dall'intero mercato e la restringi invece con i filtri — la card lo dice in modo diretto: "Non hai ancora scelto nulla: la strategia pesca dall'intero mercato. Usa la ricerca qui sopra per restringere a strumenti o liste specifiche. I filtri qui sotto selezionano ciò che è in gioco a ogni ribilanciamento." Puoi anche restringere il mercato per classe di asset con il campo Classe di asset del controllo Universo.

Per far scegliere gli strumenti da una regola invece che nominarli a mano, collega uno screener — quel percorso ha una pagina dedicata, collegare uno screener.

Cosa significano "Tutti" e "3 selezionati" sulla card

Il badge del conteggio sulla Selezione asset mostra quanti strumenti hai nominato. Riporta "Tutti" quando non hai scelto nulla — la strategia è impostata sull'intero mercato — e "3 selezionati" (o il numero che è) una volta aggiunti strumenti specifici. "Tutti" è quindi uno stato reale, non uno vuoto: la strategia ha comunque un universo da cui pescare, semplicemente non un paniere scelto a mano.

Cosa significano i badge "Delistato" e "Non negoziabile"

Uno strumento nella tua selezione può portare uno di due badge. "Delistato" contrassegna uno strumento che non è più quotato su una borsa attiva — per esempio una società acquisita, tornata privata o fallita — ma i cui dati storici restano nel catalogo. "Non negoziabile" contrassegna uno strumento presente nei dati di riferimento per copertura, ma che non puoi tenere come posizione reale. Entrambi i badge sono informativi: ti dicono perché uno strumento si comporta in modo diverso da uno attualmente quotato.

Perché gli strumenti delistati restano nel catalogo

Gli strumenti delistati vengono mantenuti nei dati e restano utilizzabili, invece di essere rimossi una volta che smettono di essere quotati. Questo tiene un backtest libero dal survivorship bias: può includere nomi che si sono poi delistati, invece di testare solo i sopravvissuti che oggi esistono ancora. Per capire perché lasciarli fuori distorce i risultati, vedi quali bias Fincanva ti aiuta a evitare.

Cosa copre il catalogo degli strumenti

Il catalogo copre più classi di asset, così una strategia può contenere strumenti su più di un mercato. I dati di mercato sottostanti sono aggiornati ogni giorno e un backtest arriva fino all'ultima chiusura di mercato disponibile. Poiché copertura e freschezza fissano il confine di ciò che una strategia può contenere o testare, valgono per ogni strategia a prescindere da come ne selezioni gli strumenti.

Limiti e casi particolari

Una strategia ha bisogno di almeno uno strumento — o, sul percorso screener, di almeno uno screener collegato — prima di poter essere testata o salvata; Crea una strategia copre i messaggi esatti di blocco. Lasciare vuota la Selezione asset è consentito e significa "l'intero mercato", non "niente". Oggi non c'è un limite massimo fisso al numero di strumenti che una strategia può contenere. Su una strategia pubblica puoi aprire la card ma non salvare le modifiche: fai prima una tua copia, come in Modificare una strategia.

Correlati

Per scegliere gli strumenti mentre costruisci, segui Crea una strategia; per cambiarli in seguito, vedi Modificare una strategia. Per far selezionare gli strumenti da una regola, vedi collegare uno screener. Per come un'esecuzione usa gli strumenti che hai selezionato, leggi Come funziona un backtest; per cos'è una strategia nel suo insieme, vedi Cos'è una strategia?. Fincanva non ti dice quali strumenti tenere — vedi È una consulenza finanziaria?.