Cos'è una strategia in Fincanva?

Cosa contiene una strategia?

Una strategia contiene gli strumenti che negozia, oltre alle impostazioni che governano come vengono ponderati e quando cambiano. Ognuna controlla una parte diversa:

• Selezione asset — gli strumenti che la strategia negozia, scelti come un paniere che componi a mano oppure collegando uno screener che li seleziona al posto tuo.
• Allocazione — come il capitale è distribuito tra quegli strumenti.
• Ribilancia ogni — ogni quanto i pesi vengono aggiornati.
• Rischio (opzionale) — condizioni che portano la strategia sulla sua allocazione Risk-Off quando si attivano.
• Uscite dalle posizioni (opzionale) — condizioni che chiudono una posizione.

Insieme, queste impostazioni definiscono esattamente cosa avrebbe fatto la strategia in qualsiasi periodo storico.

Perché creare una strategia invece di scegliere gli strumenti a mano?

Una strategia è riutilizzabile, verificabile e modulare, cosa che una lista di strumenti scelti a mano una tantum non è. Poiché è salvata come un insieme definito di regole, puoi sottoporla a backtest sullo storico per vedere come si sarebbero comportate quelle stesse regole, rieseguirla man mano che arrivano nuovi dati e riutilizzarla in seguito senza ricostruirla. È anche un elemento costitutivo di una strategia combinata (in precedenza un portafoglio), come spiegato nella prossima sezione. Per crearne una, segui Crea una strategia; per scegliere la forma più adatta alla tua idea, vedi Scegliere il tipo di strategia.

In cosa è diversa una strategia da una strategia combinata?

Una strategia tiene direttamente gli strumenti, mentre una strategia combinata tiene altre strategie come propri elementi costitutivi. Usa una strategia singola per un'unica idea coerente; usa una strategia combinata per unire più strategie in un unico insieme. Nell'app le due sono separate nella navigazione Strategie, sotto "Singole" e "Combinate".

Limiti e casi particolari

Una strategia ha bisogno di almeno uno strumento prima di poter essere sottoposta a backtest o salvata. Se seleziona gli strumenti tramite uno screener invece che con un paniere fisso, deve essere collegato almeno uno screener; Crea una strategia riporta i messaggi esatti del vincolo. Oggi non esiste un limite massimo fisso al numero di strumenti che una strategia può contenere.

Correlati

Per crearne una, segui Crea una strategia. Per scegliere la forma più adatta, vedi Scegliere il tipo di strategia. Per una delle cifre principali che un backtest riporta, vedi CAGR.