Template di rischio

Chiamati anche: preset, condizioni già pronte.

Cosa osservano i template di rischio predefiniti?

Oggi sono disponibili undici template, raggruppati nel costruttore sotto Volatilità, Curva dei rendimenti, Inflazione e S&P 500. Le descrizioni qui sotto sono quelle mostrate dall'app.

Una curva dei rendimenti invertita significa che il rendimento a scadenza più breve della coppia sta sopra quello a scadenza più lunga, quindi lo spread fra i due diventa negativo: è esattamente ciò con cui quei template si confrontano. I due spread indicizzati all'inflazione leggono le stesse coppie su rendimenti legati all'inflazione anziché nominali.

Cosa puoi modificare dopo aver scelto un template?

Puoi modificare i campi che il template espone e raggiungere gli altri con Mostra altro. Un template selezionato mostra gli input che si aspetta che tu regoli — per la maggior parte le due soglie e i loro operatori — mentre il resto della condizione resta come l'ha impostato il template. Mostra altro / Nascondi dettagli rivela i campi rimanenti, e modificarne uno aggiunge " (modificato)" dopo il nome del template, così vedi che la condizione non corrisponde più al suo template. Ripristina template rimette i valori originali. Se preferisci partire da zero, la lista offre anche Personalizzato ("Crea la tua regola da zero.") con due forme di partenza, "Serie singola" e "Doppia serie" — vedi Tipi di condizione.

Come si comporta in Fincanva

• Ogni template arriva con Ritardo di conferma (settimane) a 0 e Auto-ribilanciamento disattivato: massima reattività e quindi massima esposizione al whipsaw; la pazienza e il ribilanciamento fuori programma li aggiungi tu.
• La maggior parte dei template è una condizione Serie singola con due soglie. Il template Media mobile a 200 giorni dell'S&P 500 è invece una condizione Doppia serie, che confronta l'indice con la propria media mobile, quindi non ha soglie numeriche.
• Diversi template leggono la propria serie senza trasformarla — vedi Prezzo grezzo.
• I campi esposti per la messa a punto variano: la maggior parte dei template lascia modificare le due soglie e i loro operatori, mentre Media mobile a 200 giorni dell'S&P 500 non ne espone nessuno, quindi qualunque modifica conta come tale.
• Dove la costruzione di un template non è pubblicata — per esempio l'indicatore Momentum medio dietro il template TIPS — Fincanva documenta cosa il template osserva, non come il valore viene costruito.

Fincanva consiglia un template di rischio?

No. Fincanva descrive cosa osserva ciascun template e cosa significano i suoi campi; non dice quale template usare, se usarne uno, quando una strategia dovrebbe passare in difesa o quale soglia impostare. Il fatto che un template sia predefinito non è un segnale che funzioni: è un modulo precompilato. Vedi È una consulenza finanziaria?.

Esempio pratico

Scegli il template Media mobile a 200 giorni dell'S&P 500. Il costruttore compila una condizione Doppia serie: la Serie 1 è l'S&P 500 letto come livello e la Serie di confronto è lo stesso indice trasformato da una media mobile semplice su 200 giorni. Il confronto fra le due è l'intera condizione, ed è per questo che non compare nessuna sezione Soglie: non c'è alcun numero da digitare.

Apri poi Mostra altro, porti il Ritardo di conferma (settimane) a 4 così un calo breve sotto la media non venga recepito, e lasci Auto-ribilanciamento disattivato così un cambio di stato segua la normale pianificazione di ribilanciamento della strategia. Poiché il ritardo di conferma non è uno dei campi che questo template espone per la messa a punto, il nome del template ora riporta " (modificato)": è un'etichetta, non un avviso. Ripristina template annullerebbe entrambe le modifiche.

Approfondisci: Imposta una condizione di rischio